『FXの新常識 ループ・イフダンでらくらく稼ぐ』

マンガでわかる　FXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ

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• ループ・イフダン使いこなし術
• 実践例

ループ・イフダン使いこなし術

①今後上がると思ったら「B」、下がると思ったら「S」

• レンジ相場ならどちらでもよい。
• 相場と逆を選べば含み損は膨らむが、「売り」も「買い」も実現益はあまり変わらない。

②「ある程度の含み損は必要悪」と考える

• ループ・イフダンは、含み損を抱えながら利益を積み上げていくシステム。
• ループ・イフダンに限らず、システムトレードは、一般的には長期的な運用でまとまった利益を得るもの。
• 含み損を上回る確定利益が生まれれば運用成功。

③ロスカットを防ぐための資金管理術

• 「含み損 ＋ 必要証拠金」が自己資金を超えるとロスカットに。
• ※ $\mathrm{含み損}＝\mathrm{設定値幅}\times \mathrm{取引通貨量}\times n\times (n-1)÷2$
  　nはポジション数
  ↑この式の導出方法をこのページの最後に示す。
• ※ 必要証拠金 ＝ 1,000通貨なら約5,000円

④「目安資金表」を使ってリスク管理

• http://fx.inet-sec.com/systrd/information/?=book#meyasu

⑤下落幅を想定して、値幅を決める

⑥「注文値幅」がリターンとリスクに直結

⑦最大ポジション数の制限でリスクを抑える

⑧どこで取引をやめるのかも重要に

• 中長期間運用して、”大量の小魚をなるべくたくさん網にかける”という発想が必要。
• 【極論】為替レートがここ10年、20年の間に値動きした最高値から最安値まで、ループ・イフダンをびっしり張り巡らせる資金量があれば、永遠にほったらかしでもOK。値動きが続く限り、着実に利益を上げることができる。
• Bタイプであれば、想定した為替レートのレンジ上限近くに達したとき、高値で次々約定されるので、その後、相場が下落に転じてしまうと含み損が大きくなる。
  いったん、ループ・イフダンを終了させて、相場が下落するのを待つのも一案。
• レンジ下限ではB、レンジ上限ではSという戦略も。

実践例

実践例１

• 強気相場なら、値幅を小さくする。
• ドル円B15、最大ポジション40、取引数量1000。
• 今後の調整が5円程度であると見込んだ場合。6円以上の下落はトレンド終了の可能性があるので、いったん止める。

実践例２

• 最初は最大ポジションを小さくしておき、最大ポジションを超えて下落した場合には、値幅の異なるループ・イフダンを追加する。

実践例３

• レンジを想定した上で最大ポジションを設定し、システムを稼働させる。
• スタート時点の為替レートが想定レンジのどこにあるかによって、戦略を変える
  レンジ下限であれば・・・
  ●取引数量を増やす。
  ●値幅を小さくする。
  ●値幅の異なる複数のシステムを稼働させる。
• レンジの下抜けには注意。
• 高値更新すると、下落時の損失が増える。
  対処法
  • 資金を増やす。
  • 取引数量を減らす。
  • 最大ポジション数を減らす。
  • 値幅を大きくする。
  • 相場観を変え、損切レートを変える。
• システム停止の理想的なタイミング
  • 高値更新したときに「もうこれ以上は上がらない」と考えるなら、いったん停止する。

実践例４

• レバレッジ比率を考慮して最大ポジション数を決める。
• $\mathrm{レバレッジ比率}=\frac{\mathrm{証拠金}}{\mathrm{最大ポジション数}\times \mathrm{1000通貨}\times \mathrm{為替レート}}$
• ループ・イフダンは含み損を抱えながら利益を積み上げていくシステム。含み損が広がっても、損切りはせず、証拠金を追加する。
• リーマンショックと同じくらいの変動には耐えられるようにしておく。

含み損の計算式の確認

含み損 → y
値下幅 → x

設定値幅 → w
取引通貨量 → q
ポジション数 → p

エクセルで以下の近似式を得られた。

※近似式の求め方
http://koya-note.blogspot.jp/2016/04/excel.html

(Case1)
w = 1.0
q = 1000
のとき
y = -500x^2 + 500x

(Case2)
w = 0.5
q = 1000
のとき
y = -1000x^2 + 500x

(Case3)
w = 0.2
q = 1000
のとき
y = -2500x^2 + 500x

以上の3ケースより、以下の式が得られる。
y = -(q/2w)x^2 + (q/2)x  ・・・式①

ところで、ポジション数は以下の式で表される。
p = x/w + 1

変形すると、以下のようになる。
x = (p - 1)w

これを式①に代入する。
y = -(q/2w)x^2 + (q/2)x
  = -(q/2w){(p - 1)w}^2 + (q/2){(p - 1)w}
  = -(wq/2)(p - 1){(p - 1) + 1}
  = -(wq/2)(p - 1)p

$\mathrm{含み損}＝\mathrm{設定値幅}\times \mathrm{取引通貨量}\times n\times (n-1)÷2$

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